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Gestão das finanças em bancos
GESTÃO DAS FINANÇAS EM BANCOS
Uma Visão Conceitual e Prática

Objetivos:

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​A compreensão do papel e das funções de finanças em bancos configura-se como um conhecimento essencial para os profissionais do mercado bancário, tanto para atuação em diferentes áreas como para o crescimento profissional.

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A gestão das finanças em bancos deve ser vista de forma integrada entre a perspectiva interna na condução e avaliação dos negócios e unidades, considerando modelos conceituais e metodologias técnicas, e a perspectiva externa na divulgação dos demonstrativos contábeis aos acionistas, mercado e banco central. O grande desafio no modelo gerencial, bem como no sistema gerencial, consiste na mensuração da margem financeira (NII-net interest income) originada nos negócios com clientes nos segmentos comerciais, originada nas posições de mercado nos banking/trading books e a margem originada no funding de capital. Nessa gestão, deve ser adicionada a conciliação da margem gerencial x contábil.

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Este programa tem um perfil bastante conceitual e conta com uma visão abrangente da aplicação prática na gestão interna dos bancos. Os participantes terão a compreensão dos modelos e suas inter-relações no campo das finanças bancárias, abrangendo os seguintes temas:

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  • Metodologias aplicadas na apuração da margem financeira de spread das operações no segmento comercial x margem financeira do banking no ALM;

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  • Gerenciamento centralizado dos ativos e passivos (técnicas do ALM), desde a precificação do funding até a montagem das posições no banking book;

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  • Modelo de avaliação da performance, apuração da rentabilidade e retorno do capital alocado nos negócios (unidades, produtos, ALM e Tesouraria);

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  • Metodologia de precificação do spread dos ativos de crédito (método RAROC);

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  • Modelo de avaliação corporativa dos resultados de instituições financeiras;

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  • O planejamento em bancos: do estratégico até o processo orçamentário dos negócios. 

 

A participação neste programa, além da compreensão, irá estimular a sua reflexão e análise acerca do papel das finanças em bancos. O programa contará com exercícios simulando situações reais para subsidiar a compreensão e a oportunidade de trocas ideias com colegas e instrutor experiente nesta área.

 

Carga horária: 15 horas - aulas on-line

Programa

1. Visão das finanças e estruturas de unidades de gestão

  1. Objetivos da gestão das finanças

  2. Estrutura de negócios e unidades de gestão (UG)

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2. Receitas dos negócios nos segmentos comerciais: margem financeira e serviços

  1. Apuração da margem financeira de spread nos ativos de crédito

  2. Alocação das perdas financeiras com ativos de crédito (PDD e PEC)

  3. Apuração da margem financeira nas captações de renda fixa

  4. Apuração da margem financeira nos core deposits

  5. Apuração das receitas com prestação de serviços

  6. Composição das receitas nos segmentos comerciais: margem financeira e serviços

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3. Unidade ALM: gestão centralizada dos ativos e passivos

  1. Objetivos da unidade ALM nos bancos

  2. Gerenciamento da liquidez: mercado SELIC e monitoramento

  3. Gerenciamento do funding próprio do capital líquido em caixa (CLC)

  4. Balanço gerencial: Posição dos usos e fontes (balance sheet management)

  5. Macrofluxo da precificação do funding entre ALM x unidades comerciais

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4. Margem financeira das unidades centralizadas e corporativas

  1. Estrutura de livros nas unidades ALM (banking books) e Tesouraria (trading books)

  2. Apuração da margem financeira no ALM: banking books

  3. Apuração da margem financeira na Tesouraria: trading books

  4. Apuração da margem financeira no Institucional e visão consolidadaMacrofluxo da precificação do funding entre ALM x unidades comerciais

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5. Modelo de rateio das despesas e gestão dos custos administrativos

  1. Objetivos da gestão dos custos administrativos nos bancos

  2. Classificação das despesas administrativas e centros de custos

  3. Metodologias de rateio das despesas em custos: Absorção e ABC

  4. Gerenciamento dos custos administrativos nas unidades de gestão

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6. Consolidação dos resultados gerenciais das unidades de gestão

  1. Modelo de demonstrativo dos resultados gerenciais (DRU) das unidades de gestão

  2. Estrutura de um sistema de informações gerenciais (SIG/MIS)

  3. Visão integrada dos resultados gerenciais (unidades x produtos) e consolidado

  4. Os demonstrativos contábeis em bancos: DF´s

  5. Processo de conciliação dos resultados contábil x gerencial

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7. Análise da performance e retorno de capital nas unidades e corporativo

  1. Gestão do capital regulatório e econômico

  2. Precificação do spread e taxas dos ativos no método RAROC

  3. Metodologia de avaliação da performance e retorno do capital alocado

  4. Visão integrada da gestão do capital em bancos

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8. Processo de planejamento: da estratégia ao orçamento dos negócios

  1. Planejamento estratégico e modelo de negócios

  2. Processo orçamentário dos negócios: volumes, resultados e capital

  3. Integração das finanças e riscos em bancos

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